English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 81703/111165 (73%)
造訪人次 : 21216685      線上人數 : 551
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
  • 進階搜尋
    請使用永久網址來引用或連結此文件: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/111275


    題名: Risk management of financial crises: An optimal investment strategy with multivariate jump-diffusion models
    作者: Wang, Chou-Wen;Huang, Hong-Chih
    王昭文;黃泓智
    貢獻者: 商學院風險與保險研究中心
    關鍵詞: asset allocation;Financial crisis;idiosyncratic jump;multivariate jump-diffusion process;subordinators;systematic jump
    日期: 2017-05
    上傳時間: 2017-07-20 16:55:06 (UTC+8)
    摘要: This paper provides an optimal asset allocation strategy to enhance risk management performance in the face of a financial crisis; this strategy entails constructing a good asset model- A multivariate jump-diffusion (MJD) model which includes idiosyncratic and systematic jumps simultaneously- A nd choosing suitable asset allocations and objective functions for fund management. This study also provides the dependence structure for the MJD model. The empirical implementation demonstrates that the proposed MJD model provides more detailed information about the financial crisis, allowing fund managers to determine an appropriate asset allocation strategy that enhances investment performance during the crisis.
    關聯: ASTIN Bulletin, 47(2), 501-525
    資料類型: article
    DOI 連結: http://dx.doi.org/10.1017/asb.2017.2
    DOI: 10.1017/asb.2017.2
    顯示於類別:[風險管理與保險學系 ] 期刊論文

    文件中的檔案:

    檔案 大小格式瀏覽次數
    501.pdf680KbAdobe PDF143檢視/開啟


    在政大典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.


    社群 sharing

    著作權政策宣告
    1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
    2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋